利率管制与发行主体偏好下企业债券风险的假说与验证

1 (p1): 第一章 导论
2 (p2): 第一节 问题的提出
4 (p3): 第二节 主要概念界定
4 (p4): 一、企业债券
7 (p5): 二、市场风险
7 (p6): 三、信用风险
9 (p7): 第三节 相关文献回顾
9 (p8): 一、企业债券相关理论
15 (p9): 二、市场风险度量方法
16 (p10): 三、信用风险度量方法
19 (p11): 第四节 全书的结构安排
19 (p12): 一、技术路线
21 (p13): 二、研究方法
21 (p14): 三、全书结构安排
25 (p15): 第二章 全书研究假设的提出
26 (p16): 第一节 企业债券市场监管的两大特征
26 (p17): 一、利率管制特征
26 (p18): 二、发行主体偏好特征
28 (p19): 第二节 基于市场监管特征的风险表现假设
28 (p20): 一、利率管制下的企业债券风险表现
34 (p21): 二、发行主体偏好下的企业债券风险表现
39 (p22): 第三节 假设的定义
41 (p23): 第三章 市场风险与信用风险度量模型概述
42 (p24): 第一节 传统市场风险度量模型
42 (p25): 一、名义值方法
42 (p26): 二、灵敏度方法
43 (p27): 第二节 现代市场风险度量模型
43 (p28): 一、风险价值VaR方法
47 (p29): 二、极值理论
50 (p30): 第三节 传统信用风险度量模型
50 (p31): 一、专家制度
50 (p32): 二、评级模型与评分模型
51 (p33): 三、期限结构模型
51 (p34): 四、死亡率模型
52 (p35): 五、RAROC模型
52 (p36): 第四节 现代信用风险度量模型
52 (p37): 一、Credit Metrics模型
55 (p38): 二、KMV模型
59 (p39): 第四章 企业债券市场风险的趋势、行业特征与准国债属性
60 (p40): 第一节 引言
60 (p41): 一、本章假设
60 (p42): 二、本章结构安排
61 (p43): 第二节 企业债券的宏观市场风险
61 (p44): 一、指标、数据选择与说明
62 (p45): 二、基于GARCH模型的VaR序列估计
66 (p46): 三、宏观市场风险的历史趋势
69 (p47): 四、结论
69 (p48): 第三节 企业债券的微观市场风险
69 (p49): 一、企业债券样本选取
71 (p50): 二、债券个体VaR序列估计
73 (p51): 三、微观市场风险的趋势性
74 (p52): 四、结论
75 (p53): 第四节 企业债券的行业市场风险
75 (p54): 一、组合VaR序列的估计方法
76 (p55): 二、各行业债券个体与组合的年均VaR
80 (p56): 三、不同行业市场风险的比较
83 (p57): 四、结论
83 (p58): 第五节 企业债券市场风险的准国债属性
83 (p59): 一、比较对象及说明
84 (p60): 二、各指数收益率序列的VaR估计
85 (p61): 三、不同指数收益率序列的风险比较
88 (p62): 四、结论
89 (p63): 第五章 企业债券市场风险的重大事件影响效应
90 (p64): 第一节 引言
90 (p65): 一、本章假设
90 (p66): 二、本章结构安排
91 (p67): 第二节 事件分析方法与改进
91 (p68): 一、定义及一般步骤
93 (p69): 二、基于实证研究对象的方法改进
96 (p70): 三、数据选取与事件窗口设定
96 (p71): 第三节 基准利率与存款准备金率调整事件
96 (p72): 一、事件样本选取
98 (p73): 二、存贷款基准利率调整事件
100 (p74): 三、存款准备金率调整事件
102 (p75): 第四节 债券市场规制调整事件
102 (p76): 一、事件样本选取
103 (p77): 二、间接相关规制事件
104 (p78): 三、直接相关规制事件
106 (p79): 第五节 汇率改革与经济危机标志事件
106 (p80): 一、事件样本选取
107 (p81): 二、汇率形成机制改革事件
108 (p82): 三、经济危机标志事件
109 (p83): 第六节 结论
111 (p84): 第六章 企业债券信用风险的趋势与行业特征
112 (p85): 第一节 引言
112 (p86): 一、本章假设
112 (p87): 二、本章结构安排
113 (p88): 第二节 企业债券的信用价差
113 (p89): 一、信用价差的计算
116 (p90): 二、信用价差的趋势性
118 (p91):…